Los bancos no han incorporado todavía de manera suficiente el riesgo climático en sus marcos de pruebas de estrés y modelos internos, a pesar de algunos avances realizados desde 2020, según ha señalado el Banco Central Europeo (BCE) tras los resultados de la prueba de esfuerzo climático a la que ha sometido a 104 entidades, aunque únicamente 41 completaron la prueba de resistencia, que estimó un impacto adverso de 70.000 millones en relación con un fuerte aumento de los precios del carbono, sequías e inundaciones. En este sentido, el banco central destacó que los bancos lograron reportar información integral e innovadora sobre el riesgo climático, aunque lamentó que la mayoría de las entidades no cuenta con marcos robustos de pruebas de estrés de riesgo climático y carecen de datos relevantes.
“Los bancos de la zona del euro deben intensificar urgentemente los esfuerzos para medir y gestionar el riesgo climático, cerrando las brechas de datos actuales y adoptando las buenas prácticas que ya están presentes en el sector», dijo Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión del BCE. Un total de 104 bancos significativos participaron en la prueba, que consta de tres módulos, aunque en el tercero, la prueba de resistencia ascendente (‘bottom-up’) se limitó a 41 bancos supervisados directamente para garantizar la proporcionalidad hacia los bancos más pequeños.
Los resultados del primer módulo del examen muestran que alrededor del 60% de los bancos aún no cuenta con un marco de prueba de estrés de riesgo climático. Del mismo modo, la mayoría de los bancos no incluyen el riesgo climático en sus modelos de riesgo de crédito, y solo el 20% considera el riesgo climático como una variable al momento de otorgar préstamos.
En el segundo módulo de la prueba, los resultados indican que, en conjunto, casi dos tercios de los ingresos de los bancos de clientes corporativos no financieros provienen de industrias intensivas en gases de efecto invernadero.
En cuanto a la prueba de resistencia del tercer módulo, que requiere que los bancos proyecten pérdidas en eventos climáticos extremos y en escenarios de transición con diferentes horizontes temporales, esta confirma que el riesgo físico tiene un impacto heterogéneo en los bancos europeos.
