El marco regulatorio actual de coberturas de liquidez infravalora en cierta medida la facilidad con la que los depósitos y clientes pueden salir de las entidades bancarias en la actualidad, según la consultora Alvarez & Marsal (A&M).
Durante la presentación de la edición de 2023 del informe ‘El pulso de la banca’, el director sénior de la consultora Eduardo Areilza ha indicado que la forma de calcular los requisitos y los niveles de cobertura de liquidez es probable que se ajuste extrayendo las conclusiones de los colapsos bancarios que han sucedido en las últimas semanas.
Esto se debe a que, con la digitalización actual, existe una gran facilidad con la que no solo los depósitos pueden migrar de una entidad a otra, sino que los mismos clientes pueden cambiarse a otro banco «a golpe de click».
En esta misma línea se ha expresado el responsable de la firma para España y Portugal, Fernando de la Mora, quien ha indicado que «habrá que revisar los supuestos» de estas salidas, al tiempo que también se producirán «cambios en el marco de gestión de riesgo de liquidez».
De la Mora ha recalcado, de todas formas, que las turbulencias que ha vivido el sector en las últimas semanas se deben a problemas «idiosincrásicos» y que no existe un riesgo generalizado, porque no hay problemas de solvencia. Respecto al colapso del SVB, ha subrayado que «no es normal» que una cartera de inversiones «se lleve por delante» el capital de un banco, y que es algo que seguramente no ocurriría en Europa.
«Somos optimistas y creemos que esta situación no va a acabar en otra gran crisis de ‘defaults’ masiva», ha indicado.
De hecho, el experto ha valorado que el sector ha finalizado 2022 y ha entrado en 2023 con una situación «perfecta», al notarse las subidas de tipos en el margen de intereses y al haber mejorado los ratios de eficiencia.
